第1章 引言/1
1.1 為什么使用Excel/1
1.2 需要ExcelVBA嗎/2
1.3 Excel金融建模的主要過程/2
1.4 Excel金融建模的格式要求/4
1.5 排版慣例/5
1.6 學習建議/5
本章小結/5
進階閱讀/5
第2章 Excel基礎/6
2.1 工作簿?工作表和單元格/6
2.2 單元格引用/8
2.2.1 同一工作表中單元格的引用/8
2.2.2 跨工作表單元格引用/9
2.2.3 跨工作簿引用/10
2.2.4 單元格區(qū)域命名/10
2.3 公式和工作表函數/13
2.3.1 文本函數/13
2.3.2 信息函數/14
2.3.3 日期和時間函數/14
2.3.4 引用和查詢函數/15
2.3.5 邏輯函數/16
2.3.6 數學函數/16
2.3.7 統計函數/16
2.3.8 金融和財務函數/17
2.3.9 數組函數/18
2.4 數據排序/19
2.5 篩選/21
2.6 條件格式/24
2.7 數據驗證/26
2.8 單元格的隱藏和鎖定/28
2.9 工作表保護/30
2.10 單變量求解/30
2.11 模擬運算表/31
2.12 數據透視表/33
2.13 規(guī)劃求解/37
本章小結/41
本章習題/41
進階閱讀/42
第3章 ExcelVBA簡介/43
3.1 ExcelVBA編輯器/43
3.2 變量?常量和運算符/48
3.2.1 變量和常量/48
3.2.2 運算符/50
3.3 數組/51
3.4 VBA對象/53
3.4.1 Application對象/54
3.4.2 Workbook對象/54
3.4.3 Worksheet對象/56
3.4.4 Range對象/58
3.4.5 With語句塊/64
3.4.6 對象變量/64
3.5 函數/65
3.5.1 VBA函數/65
3.5.2 用戶自定義函數/67
3.6 VBA決策語句/69
3.6.1 If語句/69
3.6.2 SelectCase語句/70
3.7 VBA循環(huán)語句/72
3.7.1 For循環(huán)/72
3.7.2 Do循環(huán)/75
3.8 字典/77
3.8.1 事前綁定和事后綁定/77
3.8.2 給字典添加條目/78
3.8.3 判斷索引值是否已經存在/79
3.8.4 條目數量的計數/79
3.8.5 條目的移除/79
3.8.6 讀取索引值和條目值/79
3.9 數組與單元格區(qū)域的互動/80
3.9.1 通過循環(huán)實現數組與單元格區(qū)域的互動/80
3.9.2 將單元格區(qū)域的值讀入數組/80
3.9.3 將數組的值輸出到單元格區(qū)域/81
本章小結/82
本章習題/82
進階閱讀/83
第4章 金融數據的獲取和預處理/85
4.1 本地文本文件的導入/86
4.1.1 菜單模式導入本地文本文檔數據/87
4.1.2 使用VBA導入本地文本文檔數據/91
4.2 從互聯網獲取金融數據/95
4.2.1 通過菜單方式從網絡獲取金融數據/96
4.2.2 使用VBA從互聯網獲取金融數據/96
4.3 數據的排序/103
4.3.1 通過菜單方式進行排序/105
4.3.2 利用VBA代碼進行排序/105
4.4 數據的篩選/107
4.4.1 通過菜單項高級篩選進行數據篩選/107
4.4.2 利用VBA進行高級篩選/109
4.4.3 調用數據庫查詢進行數據篩選/111
4.4.4 利用ADO進行數據篩選/115
4.5 數據頻率轉換/118
4.5.1 日數據轉換為月數據/118
4.5.2 日數據轉換為季度數據和日數據轉換為周數據/121
4.5.3 利用VBA實現數據頻率轉換/122
4.6 數據合并/125
4.6.1 利用VLookup()函數進行數據合并/126
4.6.2 利用數據庫查詢進行數據合并/130
4.6.3 數據合并的VBA實現/133
本章小結/135
本章習題/136
進階閱讀/136
第5章 金融數據的圖形展示/137
5.1 Excel圖表簡介/137
5.1.1 嵌入式圖表和分立式圖表/137
5.1.2 基本圖表元素/141
5.2 菜單模式下基本圖表的繪制/142
5.2.1 菜單模式下餅圖?條形圖和柱形圖的繪制/142
5.2.2 通過菜單項繪制折線圖或散點圖/147
5.3 通過VBA代碼繪制基本圖表/155
5.3.1 圖表對象的建立/155
5.3.2 設置圖表數據系列/156
5.3.3 設置圖表類型/157
5.3.4 常用圖表元素的設置/158
5.3.5 應用/159
5.4 直方圖的繪制/162
5.4.1 通過菜單模式繪制直方圖/162
5.4.2 利用VBA代碼繪制直方圖/167
本章小結/170
本章習題/170
進階閱讀/171
第6章 按揭貸款月還貸額的計算/172
6.1 月還貸額計算基本原理/172
6.1.1 變量列表/172
6.1.2 等額本金下的月還貸額/173
6.1.3 等額本息下的月還貸額/173
6.2 工作表界面下按揭貸款月還貸金額/174
6.2.1 模型基本框架/174
6.2.2 輸入區(qū)域的數據驗證/174
6.2.3 貸款利率的引用/176
6.2.4 償還總次數的計算/177
6.2.5 支付次數列的設定/178
6.2.6 償還日期序列的設定/178
6.2.7 各期本金償還額的計算/178
6.2.8 各期利息償還額的計算/178
6.2.9 其他償還金額的計算/178
6.2.10 工作表及行或列的隱藏/179
6.2.11 單元格的保護/179
6.3 利用VBA計算按揭貸款的月還貸額/180
6.3.1 添加工作表/180
6.3.2 利用VBA計算月還貸額/183
本章小結/190
本章習題/190
進階閱讀/191
第7章 債券相關計算/192
7.1 債券應計利息的計算/193
7.1.1 日期處理相關函數/193
7.1.2 剩余利息支付次數的計算/195
7.1.3 上一次利息支付日的計算/196
7.1.4 日計數因子的計算/197
7.1.5 應計利息的計算/200
7.2 債券內在價值的計算/201
7.3 債券收益率的計算/202
7.3.1 到期收益率的計算/202
7.3.2 實現的收益率/203
7.4 債券久期的計算/205
7.5 債券凸性的計算/208
7.6 債券相關計算舉例/210
7.6.1 債券基本信息/210
7.6.2 各相關指標的計算/211
7.7 債券價格與收益率的關系/213
7.8 債券價格如何隨時間變化/216
本章小結/217
本章習題/217
進階閱讀/218
第8章 股票相關計算/219
8.1 股票行情和歷史數據的獲取/219
8.1.1 通過雅虎下載股票歷史交易數據/219
8.1.2 通過巨潮資訊下載股票歷史分紅數據/221
8.1.3 通過Web查詢獲取歷史分紅數據/222
8.1.4 通過VBA導入歷史分紅數據/223
8.1.5 分紅比率的提取/225
8.2 資產系數的估計/226
8.2.1 歷史系數和調整的系數/226
8.2.2 利用Excel估計股票的歷史系數/228
8.2.3 系數的調整/229
8.2.4 利用VBA估計資產的系數/232
8.3 投資組合優(yōu)化/235
8.3.1 投資組合優(yōu)化簡介/235
8.3.2 資產期望收益率和協方差矩陣的估計/235
8.3.3 投資組合的期望收益和風險/242
8.3.4 利用Excel實現允許賣空下投資組合優(yōu)化/243
8.3.5 利用VBA實現允許賣空情況下投資組合的優(yōu)化/247
8.3.6 不允許賣空下投資組合優(yōu)化/250
本章小結/257
本章習題/258
進階閱讀/258
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