房地產價格與中國金融穩(wěn)定：指數(shù)構建、DSGE分析與實證研究
定 價：168 元
- 作者：王勁松;武文慧;唐洛秋
- 出版時間：2024/12/1
- ISBN：9787522839042
- 出 版 社：社會科學文獻出版社
- 中圖法分類：F299.233.5;F832
- 頁碼：500
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16開
本書為國家社科基金重點項目結項成果，圍繞房地產價格對我國金融穩(wěn)定的影響，就宏觀、省域和區(qū)域三個層面的金融穩(wěn)定指數(shù)的構建與分析、房地產價格波動對金融穩(wěn)定影響進行動態(tài)隨機一般均衡分析和實證研究，并在總結研究結論的基礎上，從宏觀、區(qū)域和省域三個層面就如何維護我國金融穩(wěn)定提出政策建議。具體而言，本書的研究及相關方法涉及三個方面。第一，運用多種方法構建與分析我國金融穩(wěn)定指數(shù)（包括宏觀層面、省域層面和區(qū)域層面金融穩(wěn)定指數(shù)）。第二，基于DSGE模型就主要金融風險領域構建房地產價格波動對我國金融穩(wěn)定影響的理論模型，并對其進行了動態(tài)隨機一般均衡分析。第三，就房地產價格波動對不同層面（宏觀、省域和區(qū)域）金融穩(wěn)定的影響進行深入的理論分析（提出研究假設）和規(guī)范的實證研究。
王勁松，上海財經大學經濟學博士，復旦大學應用經濟學博士后，杭州師范大學經濟學院教授（三級），博士/碩士生導師，美國康涅狄格大學訪問學者，入選浙江省新世紀151人才培養(yǎng)工程第一層次，杭州市C類人才。主要研究方向是數(shù)字金融、資產價格與金融風險管理。主持完成國家社會科學基金重點項目等課題10余項，獲得浙江省社會科學優(yōu)秀成果二等獎等省部級科研獎勵3項。以第一作者或獨立作者身份在《金融研究》、《數(shù)量經濟技術經濟研究》、SSCI等權威、一級等核心期刊上發(fā)表學術論文60多篇，其中30多篇被CSSCI檢索，多篇被《中國社會科學文摘》、《中國人民大學復印報刊資料》全文轉載，出版專著3部，主編或參編教材3部。
唐洛秋，上海財經大學金融學博士研究生。主要研究方向為貨幣金融學、公司金融與消費金融。多次參與國家社會科學基金和國家自然科學基金的重大及專項課題研究。在《金融研究》、Journal of Post Keynesian Economics、The Singapore Economic Review等期刊上發(fā)表多篇學術論文。多次擔任Computational Economics、International Economics and Economic Policy等期刊匿名審稿人。
武文慧，杭州師范大學金融學碩士研究生。主要研究方向為宏觀經濟與金融穩(wěn)定。在《金融研究》、《經濟問題》、Australian Economic Review等期刊發(fā)表了多篇學術論文并有1篇被《中國社會科學文摘》轉載。曾獲“中金所杯”全國大學生金融知識大賽二等獎、浙江省大學生證券投資競賽三等獎，并多次榮獲國家獎學金、國家勵志獎學金、省級優(yōu)秀畢業(yè)生、校級優(yōu)秀研究生、校級研究生學業(yè)獎學金一等獎、校級研究生科研成果單項獎等獎項。
第一章 導論／001 第一節(jié) 研究的目的、意義及相關概念的界定／001 第二節(jié) 問題的提出／005 第三節(jié) 國內外相關研究／009 第四節(jié) 研究方法與結構安排／017 第五節(jié) 所做的探索與不足／022 第一部分 中國金融穩(wěn)定指數(shù)構建與分析 第二章 中國宏觀金融穩(wěn)定指數(shù)構建與分析 ——敏感性檢驗、區(qū)制狀態(tài)分析與預測研判／029 第一節(jié) 研究背景／029 第二節(jié) 宏觀金融穩(wěn)定指數(shù)的構建／036 第三節(jié) 宏觀金融穩(wěn)定指數(shù)的敏感性檢驗／051 第四節(jié) 宏觀金融穩(wěn)定指數(shù)的區(qū)制狀態(tài)分析／053 第五節(jié) 宏觀金融穩(wěn)定水平預測／058 第六節(jié) 小結／059 第三章 中國省域金融穩(wěn)定指數(shù)構建與分析——時空變化與政策研究／061 第一節(jié) 研究背景／061 第二節(jié) 省域金融穩(wěn)定指數(shù)構建與總體分析／064 第三節(jié) 省域金融穩(wěn)定指數(shù)的分層與時空分析／080 第四節(jié) 小結／097 第四章 中國區(qū)域金融穩(wěn)定指數(shù)構建與分析 ——區(qū)制狀態(tài)分析、差異測度與時空變化分析／103 第一節(jié) 研究背景／103 第二節(jié) 區(qū)域金融穩(wěn)定指數(shù)構建／107 第三節(jié) 區(qū)域金融穩(wěn)定指數(shù)的區(qū)制狀態(tài)分析／109 第四節(jié) 區(qū)域金融穩(wěn)定指數(shù)的差異測度／122 第五節(jié) 區(qū)域金融穩(wěn)定指數(shù)的時空變化分析／126 第六節(jié) 小結／159 第二部分 主要金融風險領域動態(tài)隨機一般均衡分析 第五章 地方政府債務風險——房價波動、地方政府支出效率與地方政府債務穩(wěn)定性／165 第一節(jié) 研究背景／165 第二節(jié) 房價波動與主要經濟變量：來自VAR的經驗證據(jù)／177 第三節(jié) DSGE模型構建／178 第四節(jié) 參數(shù)校準與估計／188 第五節(jié) 模型動態(tài)經濟特征分析／191 第六節(jié) 小結／203 第六章 影子銀行風險——房地產市場波動、宏觀審慎監(jiān)管與影子銀行風險／206 第一節(jié) 研究背景／206 第二節(jié) 房價波動與主要經濟變量：來自VAR的經驗證據(jù)／214 第三節(jié) DSGE模型構建／215 第四節(jié) 參數(shù)校準與估計／226 第五節(jié) 模型動態(tài)經濟特征分析／229 第六節(jié) 小結／240 第七章 房地產泡沫風險與企業(yè)債務違約風險 ——房價泡沫、異質性企業(yè)與債務違約風險／242 第一節(jié) 研究背景／242 第二節(jié) 房價波動與主要經濟變量：來自VAR的經驗證據(jù)／250 第三節(jié) DSGE模型構建／252 第四節(jié) 參數(shù)校準／265 第五節(jié) 模型動態(tài)經濟特征分析／269 第六節(jié) 小結／286 第三部分 房地產價格波動對中國金融穩(wěn)定影響的實證研究 第八章 房地產價格波動對中國宏觀金融穩(wěn)定的影響 ——基于TVP-SV-VAR模型的時變特征分析／291 第一節(jié) 研究背景／291 第二節(jié) 典型事實、理論分析與研究假說／297 第三節(jié) TVP-SV-VAR模型設定與數(shù)據(jù)選�。�306 第四節(jié) 實證過程與分析／309 第五節(jié) 小結／323 第九章 房地產價格波動對中國省域金融穩(wěn)定的影響 ——影響測度與空間模型檢驗／326 第一節(jié) 研究背景／326 第二節(jié) 理論分析、研究假說與空間權重矩陣構建／331 第三節(jié) 房價、地價波動對省域金融穩(wěn)定影響測度／337 第四節(jié) 空間模型計量檢驗與結果分析／345 第五節(jié) 小結／374 第十章 房地產價格波動對中國區(qū)域金融穩(wěn)定的影響 ——基于面板聯(lián)立方程模型、空間面板聯(lián)立方程模型的實證研究／377 第一節(jié) 研究背景／377 第二節(jié) 理論分析及研究假說／382 第三節(jié) 模型設定及數(shù)據(jù)來源／389 第四節(jié) 實證結果與分析／395 第五節(jié) 小結／408 第四部分 結論與政策建議 第十一章 結論與政策建議／413 第一節(jié) 結論／414 第二節(jié) 政策建議／422 參考文獻／433 附錄／472 附錄1 2008～2022年宏觀金融穩(wěn)定指數(shù)／472 附錄2 2015～2022年省域金融穩(wěn)定指數(shù)／474 附錄3 2015～2022年區(qū)域金融穩(wěn)定指數(shù)／478
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