前言
數(shù)據(jù)已是當(dāng)今社會(huì)最有價(jià)值的資源之一，數(shù)據(jù)分為與時(shí)間有關(guān)的（或者說與次序有關(guān)的）數(shù)據(jù)和與時(shí)間無關(guān)的（即與次序無關(guān)的）數(shù)據(jù)，時(shí)間序列分析就是研究與時(shí)間有關(guān)的數(shù)據(jù)規(guī)律的學(xué)科，可見十分重要.時(shí)間序列分析起源于20世紀(jì)30年代，學(xué)科體系在20世紀(jì)70年代初步形成.雖然發(fā)展的時(shí)間不算長(zhǎng)，但目前該學(xué)科已具有深入的理論研究體系和廣泛的實(shí)際應(yīng)用.
國(guó)內(nèi)第一批時(shí)間序列分析教材大約是在2000年出現(xiàn)，它們對(duì)時(shí)間序列分析課程教學(xué)起到很大的幫助和推動(dòng)作用.近年來新編的教材，更加側(cè)重于介紹各種軟件的操作實(shí)現(xiàn)，為時(shí)間序列分析的實(shí)際應(yīng)用提供方便.作者從事時(shí)間序列分析課程教學(xué)二十余年，在學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外教材和著作的基礎(chǔ)上，結(jié)合教學(xué)中遇到的問題和體會(huì)，編寫了本書，希望它能夠更加全面、系統(tǒng)、新穎和前沿.
本書的全面性體現(xiàn)在書中既包含隨機(jī)性時(shí)間序列分析，又包含確定性時(shí)間序列分析；既包含線性時(shí)間序列分析，又包含非線性時(shí)間序列分析等.本書的系統(tǒng)性體現(xiàn)在，書中對(duì)于每種模型的理論闡述都較為系統(tǒng)和深入，但又沒有陷入過多的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，以便讀者在較短的時(shí)間內(nèi)掌握多種模型的核心知識(shí)，并能夠運(yùn)用它們解決實(shí)際問題.本書的新穎和前沿性體現(xiàn)在，書中首次引入現(xiàn)在盛行的非線性時(shí)間序列機(jī)器學(xué)習(xí)方法,并且注意說明各種方法的區(qū)別和可能的結(jié)合應(yīng)用等.書中所有模型都配備有實(shí)際應(yīng)用案例，幾乎所有的應(yīng)用案例都是對(duì)近幾年的實(shí)際數(shù)據(jù)的建模分析.這些應(yīng)用案例的原始數(shù)據(jù)和主要的軟件操作步驟在附錄中，供讀者實(shí)踐操作.
本書共有7章，第1章概述時(shí)間序列分析中的概念和方法等.第3章至第6章是本書的主要內(nèi)容，敘述經(jīng)典的一元隨機(jī)線性時(shí)間序列分析.第3章系統(tǒng)闡述平穩(wěn)可逆線性時(shí)間序列模型的基本理論，它們?yōu)榈?章的樣本數(shù)據(jù)建模提供理論基礎(chǔ).第4章詳細(xì)論述ARMA模型的樣本建模方法，并給出若干實(shí)際應(yīng)用案例.事實(shí)上，閱讀至此，讀者就可以初步掌握線性時(shí)間序列的建模分析方法了.然而，實(shí)際中大多數(shù)序列是非平穩(wěn)的，不平穩(wěn)的原因常常是序列中存在趨勢(shì)或者周期.于是第5章討論平穩(wěn)性，并講解了幾種常見的非平穩(wěn)隨機(jī)時(shí)間序列模型的建模方法.其中的組合模型是隨機(jī)模型與確定性模型的結(jié)合，而對(duì)于確定性時(shí)間序列分析，我們?cè)诘?章中專門予以陳述.時(shí)間序列分析的一個(gè)主要目的就是預(yù)測(cè)時(shí)間序列，關(guān)于模型的預(yù)測(cè)知識(shí)在
第6章中進(jìn)行介紹.隨著時(shí)間序列分析學(xué)科的發(fā)展，非線性時(shí)間序列分析已經(jīng)成為時(shí)間序列分析的主流方向.因此，編者在第7章中引入幾種流行的非線性時(shí)間序列分析方法.本書中每一章的后面都準(zhǔn)備有適量的習(xí)題，供大家閱讀后練習(xí).
本書可以作為統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)等專業(yè)高年級(jí)本科生或低年級(jí)研究生學(xué)習(xí)時(shí)間序列分析的教材，也可以作為數(shù)據(jù)分析從業(yè)人員的參考書.
非常感謝在本書編寫過程中給予我們鼓勵(lì)和幫助的老師和同學(xué)們，特別感謝編輯湯嘉耐心細(xì)致的指導(dǎo).由于作者學(xué)識(shí)有限，書中錯(cuò)誤和疏漏之處在所難免，還望廣大讀者不吝賜教，批評(píng)指正.
編者