金融風(fēng)險(xiǎn)管理（第四版）（經(jīng)濟(jì)管理類課程教材·金融系列）
定 價(jià)：59 元
叢書名：經(jīng)濟(jì)管理類課程教材·金融系列
- 作者：陸靜
- 出版時(shí)間：2025/8/1
- ISBN：9787300336350
- 出 版 社：中國(guó)人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類：
- 頁(yè)碼：
- 紙張：
- 版次：4
- 開本：16
本教材緊密圍繞黨中央關(guān)于深化金融體制改革、推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要部署，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，聚焦金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與實(shí)踐，系統(tǒng)闡述了金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、特征及其對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的深遠(yuǎn)影響。幫助讀者全面掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心知識(shí)，提升識(shí)別、測(cè)度和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，為守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線提供理論支撐與實(shí)踐指南。新版教材特色如下：
本次修訂在保留前三版核心框架的基礎(chǔ)上，充分響應(yīng)金融全球化和金融科技發(fā)展帶來的新挑戰(zhàn)，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行了全面更新與優(yōu)化：
·框架與結(jié)構(gòu)優(yōu)化：內(nèi)容更加聚焦金融風(fēng)險(xiǎn)管理，將“壓力測(cè)試”和“經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效評(píng)估”兩章從正文中刪減，以二維碼的形式作為延伸學(xué)習(xí)內(nèi)容，置于教材末尾。
·案例與數(shù)據(jù)更新：替換和補(bǔ)充了更具時(shí)代性的案例，新增金融科技風(fēng)險(xiǎn)等前沿主題，反映當(dāng)前金融環(huán)境的變化。
·理論與方法深化：優(yōu)化了風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具、信用風(fēng)險(xiǎn)模型比較、利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算等內(nèi)容，增強(qiáng)理論深度與實(shí)用性。
·監(jiān)管政策同步：依據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ：后危機(jī)改革最終方案》及中國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，重寫操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量和資本監(jiān)管框架，確保與國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)接軌。
本書適用于高校金融學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)專業(yè)教學(xué)，也可作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)與參考用書。
陸靜，重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院博士、教授、博士生導(dǎo)師。美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校（UCSD）訪問學(xué)者。主要研究方向?yàn)樾袨榻鹑�、市�?chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)定價(jià)、金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)營(yíng)管理等。
第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)概述 001
1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念 001
1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 005
1.3 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類 007
1.4 金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的影響 018
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程 020
1.6 風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性 024
第2章 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理 027
2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述 027
2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容 029
2.3 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法 035
2.4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法 041
第3章 金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具與方法 046
3.1 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 046
3.2 金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度概述 057
3.3 VaR的計(jì)算與應(yīng)用 064
3.4 利用極值理論計(jì)算VaR 077
3.5 利用歷史模擬法計(jì)算VaR 085
3.6 利用蒙特卡羅法計(jì)算VaR 090
第4章 信用風(fēng)險(xiǎn) 101
4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概述 101
4.2 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量 104
4.3 信用等級(jí)轉(zhuǎn)移 115
4.4 KMV模型 122
4.5 CreditMetrics模型 130
4.6 CPV模型 136
4.7 CreditRisk+模型 141
4.8 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 146
第5 章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 156
5.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述 156
5.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量 159
5.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 163
第6章 利率風(fēng)險(xiǎn) 171
6.1 利率風(fēng)險(xiǎn)概述 171
6.2 利率風(fēng)險(xiǎn)度量 172
6.3 利率風(fēng)險(xiǎn)管理 190
第7章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 205
7.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述 205
7.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類 206
7.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源 208
7.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量 211
7.5 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 223
第8章 匯率風(fēng)險(xiǎn) 232
8.1 匯率風(fēng)險(xiǎn)概述 232
8.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)度量 240
8.3 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理 249
第9章 操作風(fēng)險(xiǎn) 259
9.1 操作風(fēng)險(xiǎn)概述 259
9.2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量 264
9.3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 279
第10章 其他風(fēng)險(xiǎn) 286
10.1 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 286
10.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 296
10.3 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 301
10.4 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 304
10.5 金融科技風(fēng)險(xiǎn) 313
第11章 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終方案》 329
11.1 巴塞爾協(xié)議概述 329
11.2 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終方案》對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管 339
11.3 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終方案》對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管 353
11.4 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終方案》對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管 365
11.5 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終方案》對(duì)杠桿率的監(jiān)管 367
11.6 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終方案》對(duì)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管 369
11.7 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終方案》對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 370
延伸學(xué)習(xí) 379
參考文獻(xiàn) 380
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