信貸實(shí)操：信用分析和信用風(fēng)險(xiǎn)指南
定 價(jià)：146 元
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- 作者：特倫斯·M. 伊普,畢揚(yáng)·M. D. 阿拉哈邦德
- 出版時(shí)間：2025/8/1
- ISBN：9787564246907
- 出 版 社：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.5
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：16開
本書對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，做出了全面的闡述和精彩的分析。 信用風(fēng)險(xiǎn)分析需要關(guān)注諸多風(fēng)險(xiǎn)，而本書涵蓋了信用分析師所需掌握的所有關(guān)鍵技術(shù)，包括國家分析、行業(yè)分析、金融分析、商業(yè)分析和管理分析。作為本書的一大特色，作者重點(diǎn)介紹了兩種信用分析方法： 第一，基于標(biāo)準(zhǔn)法，其充分融合了專家判斷和數(shù)學(xué)技巧； 第二，數(shù)學(xué)建模法，運(yùn)用回歸分析來構(gòu)建違約概率模型。 全書共包含三部分內(nèi)容：混合模型、統(tǒng)計(jì)模型和信用管理。書中在開展分析時(shí)，以客運(yùn)航空、商業(yè)地產(chǎn)和商業(yè)銀行等豐富的案例作為研究對(duì)象，突出實(shí)用價(jià)值。 本書是信貸從業(yè)者的案頭B備書籍。
《信貸實(shí)操》是信貸從業(yè)者的案頭B備書籍。
特倫斯·M. 伊普（Terence M. Yhip），加拿大麥吉爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。在信貸管理、內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)建模等專業(yè)領(lǐng)域擁有35年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過相關(guān)行業(yè)高管職位，并曾在多所高校教授信貸分析相關(guān)課程。 畢揚(yáng)·M. D. 阿拉哈邦德（Bijan M. D. Alagheband），加拿大麥吉爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，特許金融分析師（CFA）。目前在麥克馬斯特大學(xué)教授統(tǒng)計(jì)學(xué)和金融計(jì)量學(xué)。
第一部分 基于標(biāo)準(zhǔn)的信用評(píng)估和信用評(píng)級(jí)方法 第１章 信用分析和信用管理／ ３ 1.1 引言／ ３ 1.2 信用操作框架／ ７ 1.3 信貸審批過程／ ８ 1.4 信貸文化／ ３１ 1.5 基于標(biāo)準(zhǔn)的信用分析方法／ ３３ 1.6 信息不對(duì)稱／ ３４ 1.7 監(jiān)管環(huán)境：金融和法律環(huán)境／ ３８ 第２章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析／ ４２ 2.1 引言／ ４２ 2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告：快速概覽／ ４４ 2.3 審計(jì)師的作用／ ５０ 2.4 比率和財(cái)務(wù)分析／ ５２ 2.5 比率的種類／ ５５ 2.6 表外債務(wù)／ ７９ 2.7 比率分析的用途和局限性／ ８７ 第３章 基于標(biāo)準(zhǔn)的信用風(fēng)險(xiǎn)方法評(píng)估和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)／ ８９ 3.1 引言／ ８９ 3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（ＣＲＡ）的框架／ ９２ 3.3 在電子表格中構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)／ １０８ 3.4 模型驗(yàn)證／ １１２ 3.5 小結(jié)／ １１２ 附錄３．１ 函數(shù)、變量以及分組和非分組數(shù)據(jù)／ １１４ 附錄３．２ 作為預(yù)測指標(biāo)的財(cái)務(wù)變量定義／ １１６ 第４章 信用分析的構(gòu)建塊和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)／ １１８ �。矗薄∫裕� １１８ �。矗病绎L(fēng)險(xiǎn)和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)／ １１９ ４．３ 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／ １２２ �。矗础⌒袠I(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分／ １４３ �。矗怠∩虡I(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／ １５１ �。矗丁∩虡I(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分／ １５４ �。矗贰」芾盹L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／ １６８ �。矗浮」芾盹L(fēng)險(xiǎn)評(píng)分／ １７０ �。矗埂∝�(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／ １７１ ４．１０ 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分／ １７５ �。矗保薄∮�(jì)算綜合ＢＲＲ ／ １７８ 第５章 如何整合／ １７９ �。担薄∫裕� １７９ �。担病。粒僦揠H航空公司的案例分析／ １８０ �。担场【C合得分和敏感度測試／ ２１２ �。担础。粒僦揠H航空公司的現(xiàn)金流預(yù)測／ ２１７ �。担怠∝�(cái)務(wù)預(yù)測概要／ ２２９ 第６章 商業(yè)地產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)級(jí)／ ２３２ �。叮薄∫裕� ２３２ �。叮病』跇�(biāo)準(zhǔn)的方法在ＣＲＥ中的應(yīng)用／ ２３５ �。叮场★L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估因素／ ２３６ �。叮础∩虡I(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／ ２３８ �。叮怠∝�(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／ ２４７ ６．６ 為ＤＳＣ和ＬＴＶ創(chuàng)建描述符／ ２６６ �。叮贰∮�(jì)算ＡＢＣ購物廣場的綜合ＢＲＲ ／ ２７５ �。叮浮∫c(diǎn)總結(jié)／ ２７８ 第７章 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析與銀行信用評(píng)級(jí)／ ２８０ �。罚薄∫裕恒y行及銀行系統(tǒng)／ ２８０ �。罚病∩虡I(yè)環(huán)境的質(zhì)量／ ２８３ �。罚场』跇�(biāo)準(zhǔn)的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法／ ２８５ �。罚础★L(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)：定性分析／ ２８７ �。罚怠★L(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)：定量財(cái)務(wù)分析／ ２９８ �。罚丁�(chuàng)建描述符／ ３１２ �。罚贰【C合全部內(nèi)容／ ３４２ 附錄７．１ 關(guān)于銀行規(guī)模的說明／ ３４６ 附錄７．２ 均值三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的貝爾曲線／ ３４９ 第二部分 信用評(píng)分的統(tǒng)計(jì)方法 第８章 信用風(fēng)險(xiǎn)分析的統(tǒng)計(jì)方法／ ３５３ �。福薄∫裕� ３５３ �。福病「怕誓Ｐ停� ３５４ �。福场“咐芯浚海校颍铮猓椋裟Ｐ皖A(yù)測違約／ ３６０ �。福础【�性概率（ＬＰ）和Ｌｏｇｉｔ模型示例／ ３７３ ８．５�。校颍铮猓椋襞cＬｏｇｉｔ模型的選擇／ ３７５ �。福丁」烙�(jì)系數(shù)的解釋／ ３７６ �。福贰。蹋铮纾椋艉瘮�(shù)的實(shí)際應(yīng)用／ ３８２ 第９章 預(yù)測國家債務(wù)危機(jī)的統(tǒng)計(jì)方法／ ３８６ �。梗薄∫裕� ３８６ �。梗病遗c主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)／ ３９０ �。梗场绎L(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)提供者／ ３９３ �。梗础�(yīng)用Ｌｏｇｉｔ分析預(yù)測主權(quán)債務(wù)危機(jī)／ ３９５ �。梗怠∨袆e分析簡介／ ４０５ �。梗丁�(yīng)用判別分析預(yù)測主權(quán)債務(wù)危機(jī)／ ４１７ �。梗贰≡冢校颍铮猓椋�、Ｌｏｇｉｔ和判別分析之間選擇／ ４２０ 附錄 國家和債務(wù)危機(jī)事件／ ４２１ 第三部分 信用管理 第１０章 信用監(jiān)控與合規(guī)／ ４２７ �。保埃薄∫裕� ４２７ １０．２ 貸款監(jiān)控的原因／ ４２８ �。保埃场≠J款監(jiān)控的最佳實(shí)踐／ ４２９ �。保埃础『弦�(guī)狀態(tài)／ ４３４ �。保埃怠∮行ПO(jiān)控系統(tǒng)的要求／ ４３４ 第１１章 問題貸款管理／ ４３６ �。保保薄∫裕� ４３６ �。保保病」芾斫Y(jié)構(gòu)／ ４３８ �。保保场閱栴}貸款創(chuàng)建準(zhǔn)備金／ ４３９ �。保保础栴}貸款管理流程和政策／ ４４１
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