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現代數理金融及應用 
定 價：40 元
9 7 5 8 9 7 5 5 1 6 6 1 9 本書從基礎概念出發(fā)，深入探討了單資產和多資產歐式期權定價模型、路徑依賴期權、證券投資組合理論以及金融博弈等多個核心領域。每一章節(jié)都結合了嚴謹的理論推導和豐富的實際案例分析，旨在為讀者構建一個全面、深入且實用的數理金融知識體系。書中從基礎的金融衍生產品、信用風險等概念入手，讓讀者夯實根基。詳細闡述單資產與多資產歐式期權定價模型，如著名的Black-Scholes模型和Merton的跳躍擴散模型，以及路徑依賴期權的多種類型，如基于隨機匯率條件下的外國股票亞式回望期權等。證券投資組合理論部分介紹均值方差組合選擇等相關理論，為投資者提供構建最優(yōu)組合的方法。
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