目錄
第1章 開發(fā)交易系統(tǒng)的流行方法 1
1.1 人工交易 1
1.2 現(xiàn)成的信號(hào)和算法 1
1.2.1 信號(hào) 2
1.2.2 第三方算法 3
1.3 專業(yè)服務(wù) 5
1.4 獨(dú)立創(chuàng)建交易平臺(tái) 6
1.4.1 測(cè)試單一策略 6
1.4.2 不同開發(fā)人員的方法 7
1.5 雇用第三方開發(fā)者 7
1.6 我的方法 8
1.7 小結(jié) 9
第2章 開發(fā)交易系統(tǒng)導(dǎo)論 10
2.1 一般理論 10
2.1.1 訂單執(zhí)行 12
2.1.2 金和杠桿 14
2.2 交易系統(tǒng)的構(gòu)成 15
2.3 交易理論 16
2.3.1 技術(shù)分析 17
2.3.2 基本面分析 21
2.3.3 混合方法 21
2.3.4 波動(dòng) 22
2.3.5 信號(hào) 22
2.4 資本管理 24
2.4.1 固定頭寸規(guī)模 24
2.4.2 凱利標(biāo)準(zhǔn) 25
2.4.3 f 26
2.4.4 鞅 27
2.4.5 反鞅 28
2.4.6 固定比例頭寸規(guī)模 28
2.5 風(fēng)險(xiǎn)控制 30
2.5.1 最大損失金額 31
2.5.2 止損單 31
2.5.3 止盈單 32
2.5.4 追蹤止損單 33
2.5.5 組合多樣化 34
2.5.6 監(jiān)測(cè)市場(chǎng)波動(dòng) 35
2.6 測(cè)試 36
2.7 績效指標(biāo) 37
2.7.1 盈利能力 37
2.7.2 獲利因子 38
2.7.3 回撤 38
2.7.4 夏普比率 39
2.7.5 盈利交易的平均盈利規(guī)模和虧損交易的平均虧損規(guī)模 39
2.7.6 期望值 40
2.8 優(yōu)化 40
2.9 小結(jié) 42
第3章 架構(gòu)解決方案第1 部分：識(shí)別需求 43
3.1 確定需求 44
3.1.1 信號(hào) 44
3.1.2 客戶對(duì)系統(tǒng)的愿景 45
3.2 理論生成器 47
3.2.1 策略搜索 50
3.2.2 選擇和前向測(cè)試 59
3.2.3 金融工具的選擇 60
3.2.4 盈利策略搜索設(shè)置 60
3.2.5 搜索盈利策略的邏輯 60
3.2.6 真實(shí)交易 62
3.3 重要問題 62
3.3.1 頭寸的生命周期 63
3.3.2 資本管理 64
3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制 65
3.3.4 指標(biāo)的可伸縮性 69
3.4 小結(jié) 71
第4章 架構(gòu)解決方案第2 部分：服務(wù)和子系統(tǒng) 72
4.1 微服務(wù)架構(gòu) 72
4.2 Kubernetes 74
4.3 子系統(tǒng) 76
4.4 策略搜索子系統(tǒng) 76
4.4.1 生成器 77
4.4.2 隊(duì)列 79
4.4.3 有限狀態(tài)機(jī) 82
4.4.4 理論處理步驟的概念 82
4.4.5 子理論計(jì)算 86
4.4.6 生成器過程檢查 87
4.4.7 優(yōu)化算法 88
4.4.8 任務(wù) 89
4.4.9 核心 91
4.4.10 沙盒交易所 91
4.5 真實(shí)交易子系統(tǒng) 92
4.5.1 集成交易所 92
4.5.2 策略的啟動(dòng)和運(yùn)行 95
4.5.3 啟用和禁用策略 96
4.5.4 檢查金融工具的類型 98
4.5.5 主數(shù)據(jù) 101
4.6 小結(jié) 103
第5章 技術(shù)棧和庫 104
5.1 選擇框架 104
5.2 應(yīng)用程序架構(gòu) 105
5.2.1 意大利面條式代碼 105
5.2.2 整潔架構(gòu) 105
5.2.3 域驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)與貧血模型 107
5.3 對(duì)象關(guān)系映射器 108
5.3.1 使用 Dapper 的方法 108
5.3.2 遷移 111
5.4 有限狀態(tài)機(jī) 112
5.4.1 工作原理 113
5.4.2 托管服務(wù) 115
5.4.3 后臺(tái)運(yùn)行機(jī)制 125
5.5 小結(jié) 129
第6章 優(yōu)化算法 130
6.1 問題的形式 130
6.2 種群算法 131
6.3 遺傳算法 132
6.3.1 突變算子 133
6.3.2 交叉算子 134
6.3.3 篩選算子 136
6.3.4 選擇算子 140
6.3.5 限制 142
6.3.6 局部無約束優(yōu)化算法 147
6.4 小結(jié) 155
第7章 優(yōu)化算法的實(shí)現(xiàn) 156
7.1 總體愿景 156
7.2 算法 158
7.2.1 獲取信息 159
7.2.2 獲取一組值 162
7.2.3 使用方法 166
7.3 遺傳算法 167
7.3.1 步驟 168
7.3.2 獲取信息 168
7.3.3 獲取一組值 172
7.3.4 初始化步驟 178
7.3.5 突變步驟 179
7.3.6 篩選步驟 181
7.3.7 繁殖步驟 184
7.4 測(cè)試函數(shù) 188
7.5 子理論示例 189
7.6 小結(jié) 191
第8章 Core 模塊的實(shí)現(xiàn) 192
8.1 用例 192
8.2 上下文 194
8.3 更新 K 線事件 194
8.4 檢查信號(hào) 196
8.4.1 策略模型 197
8.4.2 計(jì)算信號(hào) 201
8.4.3 指標(biāo)計(jì)算 205
8.4.4 平均真實(shí)范圍 209
8.5 頭寸處理 212
8.5.1 ProcessBot Lite 213
8.5.2 處理步驟 218
8.5.3 事件 221
8.5.4 處理操作 229
8.6 小結(jié) 233
第9章 最終實(shí)現(xiàn)方法 234
9.1 Binance 適配器 234
9.1.1 功能目標(biāo) 234
9.1.2 具體實(shí)現(xiàn) 235
9.2 Docker 237
9.2.1 容器化技術(shù)發(fā)展簡史 237
9.2.2 需要 Docker 的理由 239
9.2.3 Docker 組件 239
9.2.4 啟動(dòng)應(yīng)用程序 240
9.3 Kubernetes 245
9.3.1 組件 245
9.3.2 Pod 246
9.3.3 部署 247
9.3.4 服務(wù) 251
9.3.5 helm 252
9.4 小結(jié) 254