本書通過相關性結構分解剝離出金融風險的傳染屬性，構建新型金融風險傳染效應識別模型，多角度綜合探究風險傳染效應動態(tài)特征及影響機理。首先，將市場行情融入到識別模型中，量化區(qū)分金融風險傳染、分散和獨立效應，挖掘出更多用以風險傳染效應識別的相關性信息。其次，在局部相關性基礎上，綜合設計金融風險傳染效應識別路徑，并從時間和空間兩個維度上研究風險傳染動態(tài)特征。最后，有側重地開展國內(nèi)外金融市場間風險傳染效應的影響因素研究，以及金融機構間風險傳染效應對其系統(tǒng)性風險貢獻率的作用機制研究。