本書(shū)從我國(guó)股票和期權(quán)市場(chǎng)的特點(diǎn)出發(fā)，對(duì)我國(guó)期權(quán)市場(chǎng)的隱含信息進(jìn)行研究�；仡櫫松献C50ETF期權(quán)的發(fā)展歷程，指出我國(guó)股票和期權(quán)市場(chǎng)所具有的特點(diǎn)，圍繞收益率預(yù)測(cè)、波動(dòng)率預(yù)測(cè)和投資組合問(wèn)題展開(kāi)研究。在此基礎(chǔ)上，本書(shū)考慮了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合之間的配置問(wèn)題。進(jìn)一步，本書(shū)還考慮了期權(quán)隱含信息在多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)優(yōu)化配置中的應(yīng)用。研究結(jié)果肯定了期權(quán)隱含信息在資產(chǎn)配置中增強(qiáng)投資收益的作用。