本書首先綜述宏觀審慎政策相關(guān)的理論研究進展，梳理主要經(jīng)濟體的宏觀審慎政策演變和中國的宏觀審慎政策實踐；然后介紹本書所使用的主要方法動態(tài)隨機一般均衡(DSGE)模型植入金融摩擦的研究進展及模型求解方法；本書的主體部分是對當前重要的四種宏觀金融風險的政策模擬，基于中國影子銀行風險、住房信貸風險、跨境資本流動風險和氣候轉(zhuǎn)型風險特征，在標準的新凱恩斯DSGE模型框架中添加多種實際摩擦與外生沖擊，構(gòu)建了我國宏觀審慎政策分析理論模型，模擬宏觀審慎政策工具應(yīng)對宏觀金融風險的有效性，探究政策工具的最優(yōu)實施時機、力度和政策規(guī)則，以及不同政策工具之間的協(xié)調(diào)搭配問題。