自2007年開始的金融危機進一步促使國際監(jiān)管組織和各國監(jiān)管當局將風險管理的視角從微觀層面提升到了宏觀層面，系統(tǒng)性風險也成為各國學者研究的焦點。本書基于理論分析、實證分析和實踐應用分析，分別對我國系統(tǒng)性風險的度量方法和測度結果、系統(tǒng)性風險所表現(xiàn)出的傳染性特征、系統(tǒng)性風險的監(jiān)管效果特別是系統(tǒng)重要性金融機構的市場約束效果進行了探索，并圍繞這幾點對國內外系統(tǒng)性風險的監(jiān)管實踐進行了分析，旨在加深人們對我國系統(tǒng)性風險水平和特征的理解，同時為我國系統(tǒng)性風險的監(jiān)管實踐提供參考。
全書共分八章：導論、文獻綜述、系統(tǒng)性風險度量和預警方法的分析與比較、我國系統(tǒng)性風險的測度及分析、我國系統(tǒng)性風險表現(xiàn)出的傳染性特征分析、我國系統(tǒng)性風險的監(jiān)管效果研究、系統(tǒng)性風險監(jiān)管的實踐經驗分析、研究結論與對我國的政策建議。
第1 章 導論
1. 1 研究背景與研究意義
1. 1. 1 研究背景
1. 1. 2 研究意義
1. 2 研究思路與研究方法
1. 2. 1 研究思路
1. 2. 2 研究方法
1. 3 研究可能的創(chuàng)新之處
第2 章 文獻綜述
2. 1 系統(tǒng)性風險的度量和預警
2. 2 引發(fā)系統(tǒng)性危機的傳染性特征
2. 2. 1 對傳染含義的討論
2. 2. 2 跨部門和跨市場傳染性特征
2. 2. 3 跨國傳染性特征
2. 3 系統(tǒng)性風險的監(jiān)管效果
2. 3. 1 時間維度下監(jiān)管的有效性
2. 3. 2 空間維度下監(jiān)管的有效性
2. 4 總結與評述
第3 章 系統(tǒng)性風險度量和預警方法的分析與比較
3. 1 金融危機早期預警模型
3. 1. 1 FR 模型
3. 1. 2 KLR 信號分析法
3. 1. 3 STV 模型
3. 1. 4 其他預警方法及對預警模型的評析
3. 2 基于金融機構業(yè)務特征的系統(tǒng)性風險度量方法
3. 2. 1 風險管理方法和未定權益分析 (CCA) 法
3. 2. 2 GARCH 模型法
3. 2. 3 網絡模型法
3. 3 基于金融機構與金融系統(tǒng)關系的系統(tǒng)性風險度量方法
3. 3. 1 條件在險價值 (CoVaR) 法
3. 3. 2 邊際預期損失 (MES) 法及其擴展
3. 3. 3 夏普利值 (Shapley Value) 法
3. 3. 4 極值理論 (EVT) 法
3. 4 金融壓力指數(shù)法
3. 5 宏觀壓力測試
3. 6 系統(tǒng)性風險度量和預警方法的整體比較與評析
3. 6. 1 基礎數(shù)據和計算方法
3. 6. 2 實際應用特征和效果
第4 章 我國系統(tǒng)性風險的測度及分析——基于金融壓力指數(shù)法
4. 1 引言
4. 2 金融壓力指數(shù)的構建
4. 2. 1 基礎指標選取及處理
4. 2. 2 金融壓力指數(shù)的構建方法
4. 3 我國系統(tǒng)性風險的測度結果及分析
4. 3. 1 我國金融壓力測度結果分析
4. 3. 2 我國金融壓力的門限和區(qū)制分析
4. 4 本章結論
第5 章 我國系統(tǒng)性風險表現(xiàn)出的傳染性特征分析
5. 1 對傳染機制的理論分析
5. 1. 1 跨市場傳染機制
5. 1. 2 跨國傳染機制
5. 1. 3 我國國內跨市場和與他國的跨國傳染機制
5. 2 中國和美國國內跨市場傳染性特征的分析與比較
5. 2. 1 中美金融壓力指數(shù)的構建
5. 2. 2 中美國內跨市場傳染性特征的分析與比較
5. 3 中國和美國間跨國傳染性特征分析
5. 3. 1 時變參數(shù)自回歸 (TVP - R) 模型的構建
5. 3. 2 中美跨國傳染性特征分析
5. 4 本章結論
第6 章 我國系統(tǒng)性風險的監(jiān)管效果研究——以系統(tǒng)重要性銀行市場約束狀況為視角
6. 1 引言
6. 2 研究方法——事件研究法
6. 2. 1 研究假設
6. 2. 2 研究樣本
6. 2. 3 事件及時間窗口選擇
6. 2. 4 模型選擇
6. 3 監(jiān)管事件的市場反應結果分析
6. 4 市場反應與銀行特征關系分析
6. 5 本章結論
第7 章 系統(tǒng)性風險監(jiān)管的實踐經驗分析
7. 1 系統(tǒng)性風險的度量和預警方法
7. 1. 1 國際實踐經驗分析
7. 1. 2 我國實踐經驗分析
7. 2 引發(fā)系統(tǒng)性危機的傳染效應的防范
7. 2. 1 國際實踐經驗分析
7. 2. 2 我國實踐經驗分析
7. 3 系統(tǒng)性風險監(jiān)管中市場約束的加強
7. 3. 1 國際實踐經驗分析
7. 3. 2 我國實踐經驗分析
7. 4 本章結論
第8 章 研究結論與對我國的政策建議
8. 1 研究結論
8. 2 對我國的政策建議
8. 2. 1 系統(tǒng)性風險的度量和預警方法
8. 2. 2 引發(fā)系統(tǒng)性危機的傳染效應的防范
8. 2. 3 系統(tǒng)性風險監(jiān)管中市場約束的加強
8. 3 研究存在的不足之處和未來研究展望
參考文獻
后記
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