本書通過對國內科研單位相關金融風險量化研究重要發(fā)展方向的調研，總結了各個方向的研究內容，并提出通過運用好非線性期望前沿理論，探索和建立21世紀全新的、更加穩(wěn)健的資產定價和風險度量的理論與計算方法。本書主要包括兩個層次的研究：一是基于已經成熟的概率統(tǒng)計數學基礎的研究探索，爭取不僅使我們在這方面的研究成果達到上游水平，而且通過對相應金融數據的分析、計算和比較來搞清楚那些“概率不確定問題”特別突出、特別關鍵的部位，及其關鍵的數學問題，二是圍繞非線性期望的數學理論研究。這兩個層次的研究要有交叉和發(fā)展。本書特別以非線性期望下的G-VaR為應用案例，介紹了其在風險度量方面的應用成果。

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